非线性Granger因果检验.zip

压缩包内为格兰杰非线性因果关系检验，针对非线性关系，包括C语言和MATLAB语言代码，亲测可用，欢迎下载~

/*
 * This program calculates p-values for the Hiemstra-Jones statistic
 * as well as for the Diks-Panchenko statistic. For details see the 
 * README file and our paper:
 *
 * Diks C. and Panchenko V. （2006）
 * A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality
 * testing Journal of Economic Dynamics and Control 30 （9-10） 1647-1669
 *
 * Cees Diks -- June 2008
 */

#include 
#include 
#include 

#define max（ab）	a>b?a:b

#define EPS             1.5

int Ndat=15000;
int Mmax=8;     /* maximum emb. dim. */
int n K;
double T2QQad**AC[4]*h*ohm*cov;
double p_HJ p_T2 p_HJad HJ_TVAL T2_TVAL;

/* determine the log of ratios of correlation integrals */

void redun（double *x double *y int N int m int mmax double epsilon）
{

  int i j s;
  int IYij IXYij IYZij IXYZij;
  double disx disy disz *Cy *Cxy *Cyz *Cxyz tCy=0 tCxy=0 tCyz=0 tCxyz=0;

  Cy = （double *） malloc（N*sizeof（double））;
  Cxy = （double *） malloc（N*sizeof（double））;
  Cyz = （double *） malloc（N*sizeof（double））;
  Cxyz = （double *） malloc（N*sizeof（double））;
  
  for （i=0;i!=N;i++）
    h[i] = Cy[i] = Cxy[i] = Cyz[i] = Cxyz[i] = 0.0;
  
  T2=Q=0.0;

  n = N - mmax;
  
  for （i=mmax;i!=N;i++）
  {

    Cy[i]=Cxy[i]=Cyz[i]=Cxyz[i]=0.0;

    for （j=mmax;j!=N;j++）
    if （j!=i）
    {
	    
      disx = disy = 0.0;
      for （s=1;s!=m+1;s++）
        disx = max（fabs（x[i-s]-x[j-s]）disx）;
      
      for （s=1;s!=mmax+1;s++）
        disy = max（fabs（y[i-s]-y[j-s]）disy）;

      if （disy <= epsilon）
      {
	Cy[i]++;
        A[3][i]++;

        if （disx <= epsilon）
        {
          Cxy[i]++;
          A[1][i]++;
        }

        disz = max（fabs（y[i]-y[j]）disy）;

        if （disz <= epsilon）
        {
          Cyz[i]++;
          A[2][i]++;
          if （disx <= epsilon）
          {
            Cxyz[i]++;
            A[0][i]++;
          }
        }
      }   /* end condition |Yi - Yj| < epsilon */
    }   /* end loop over j */


    Cy[i] /= （double）（n）;
    Cxy[i] /= （double）（n）;
    Cyz[i] /= （double）（n）;
    Cxyz[i] /= （double）（n）;

    h[i] += 2.0*（Cxyz[i]*Cy[i] - Cxy[i]*Cyz[i]）/6.0;

    for （j=mmax;j!=N;j++）
    if （j!=i）
    {
	    
      IYij = IXYij = IYZij = IXYZij = 0;
      
      disx = disy = 0.0;

      for （s=1;s!=m+1;s++）
        disx = max（fabs（x[i-s]-x[j-s]）disx）;
     
      for （s=1;s!=mmax+1;s++）
        disy = max（fabs（y[i-s]-y[j-s]）disy）;

      if （disy <= epsilon）
      {
        IYij=1;
        if （disx <= epsilon）
        {
	  IXYij = 1;
        }

        disz = max（fabs（y[i]-y[j]）disy）;

        if （disz <= epsilon）
        {
	  IYZij = 1;	
        if （disx <= epsilon）
            IXYZij = 1;
        }
      }   /* end condition |Yi - Yj| < epsilon */

      h[j] += 2.0*（Cy[i]*IXYZij - Cyz[i]*IXYij）/（double）（6*n）;
      h[j] += 2.0*（Cxyz[i]*IYij - Cxy[i]*IYZij）/（double）（6*n）;
       
    }   /* end second loop over j */

    tCy+=n*Cy[i]; tCxy+=n*Cxy[i] tCyz+=n*Cyz[i] tCxyz+=n*Cx

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     目录           0  2008-06-04 11:51  hjt2\
     文件        1804  2008-06-04 11:50  hjt2\README
     目录           0  2008-07-28 14:22  hjt2\c-code\
     文件          57  2008-06-04 11:51  hjt2\c-code\Makefile
     文件       10862  2008-06-04 11:51  hjt2\c-code\hjt2_tval.c
     目录           0  2008-06-04 11:50  hjt2\matlab\
     文件      175202  2008-06-04 11:51  hjt2\matlab\spx_rp.dat
     文件      174522  2008-06-04 11:51  hjt2\matlab\spx_ur.dat
     文件      174522  2008-06-04 11:51  hjt2\matlab\spx_uv.dat
     文件      175202  2008-06-04 11:51  hjt2\matlab\spx_vp.dat
     文件      498579  2008-06-04 11:51  hjt2\matlab\spx.csv
     文件        2613  2008-06-04 11:51  hjt2\matlab\var_resid.m
     文件         226  2008-06-04 11:51  hjt2\matlab\delayvectors.m
     文件        1649  2008-06-04 11:51  hjt2\matlab\deseason.m
     文件      174522  2008-06-04 11:51  hjt2\matlab\spx_uer.dat
     文件      174522  2008-06-04 11:51  hjt2\matlab\spx_uev.dat
     文件       23775  2008-06-04 11:51  hjt2\c-code\hjt2_tval
     文件       31362  2008-10-12 16:36  hjt2\c-code\hjt2_tval.exe
     文件        3803  2008-09-25 14:35  hjt2\c-code\x.dat
     文件        3806  2008-09-25 14:35  hjt2\c-code\y.dat
     文件        2333  2008-09-25 14:35  hjt2\c-code\x_y.sample.out