ARFIMA预测MATLAB代码

arfima模型，金融序列长时间相关性代码

function result = acf （seriesilag）
% PURPOSE: computes the autocorrelation function of the columns of series up to lag ilag
% -----------------------------------------------------
% USAGE:     m = acf（seriesilag）
%  where:    series = a matrix of time series	
%            ilag = a integer of upbound lag
% -----------------------------------------------------
% RETURNS:  m = a correlogram of series.
% -----------------------------------------------------             
% NOTE: 
% -----------------------------------------------------
% ACKNOWLEDGEMENT: The original ARFIMA code was written by Jurgen A Doornik
% -----------------------------------------------------

% The matlab port written and changed by:
% Ying Ma
% yingma@email.com

    if  length（series） == 0 | nargin < 2
        error（‘The series and lag must not be empty.‘）;
    end
    
    
    [nT n] = size（series）;

    m = series - ones（nT1）*mean（series1）;
    
    result = zeros（ilag+1n）; %initial results
    
    vec0 = diag（m‘*m）;
    result（1:） = vec0‘;
    result（1:） = result（1:）./vec0‘;
    
    for i=2:ilag+1
        vec = diag（m‘*lagmatrix（mi-1））;
        result（i:） =   vec‘;
        result（i:） = result（i:）./vec0‘;
    end

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     目录           0  2017-03-10 13:49  arfima\
     文件       27648  2017-02-10 17:38  arfima\000001.xls
     文件        1254  2003-10-16 14:10  arfima\acf.m
     文件        1869  2003-10-16 14:10  arfima\acfilter.m
     文件        2682  2003-10-24 10:48  arfima\acv.m
     文件        1670  2017-02-12 10:41  arfima\arfima_d.asv
     文件        2208  2017-03-10 13:40  arfima\arfima_d.m
     文件        2419  2003-10-16 14:10  arfima\DoCovar.m
     文件        4994  2003-10-24 11:16  arfima\DoEstimation.m
     文件        7811  2017-02-12 13:43  arfima\Doforecast.m
     文件        4702  2017-02-10 17:32  arfima\DoInit.m
     文件        1988  2003-10-16 17:42  arfima\EstimateGPH.m
     文件       13036  2002-08-23 04:47  arfima\ff.mat
     文件        1098  2003-10-16 14:12  arfima\FlipMA.m
     文件        9133  2002-08-23 23:23  arfima\gce.mat
     文件        1056  2003-10-16 14:12  arfima\hessian.m
     文件        1140  2003-10-16 17:44  arfima\hypergm.m
     文件        1171  2003-10-16 14:12  arfima\IsStationary.m
     文件        4361  2003-10-16 17:39  arfima\lagmatrix.m
     文件        2805  2003-10-16 17:38  arfima\LogEMLik.m
     文件        3170  2003-10-16 17:39  arfima\LogMPLik.m
     文件         735  2003-10-16 10:48  arfima\olsv.m
     文件        1302  2003-10-16 17:41  arfima\pacf.m
     文件        1346  2003-10-16 17:43  arfima\powerdiff.m
     文件        1270  2003-10-16 14:12  arfima\SolveAR.m
     文件        2112  2003-10-24 13:49  arfima\SolveMA.m
     文件         707  2003-10-16 17:41  arfima\TrimMatrix.m
     文件        8222  2017-03-10 13:49  arfima\随机预测值.fig