Ucsd_garch

关于GARCH模型所有形式的matlab程序，很强大

% UCSD_GARCH Toolbox.
% Version 2.0       01-Jan-2002
%
% Help and Documentation
%   ucsd_garch_demo          - A demo of the garch toolbox
%
% Main Univariate Mean Functions
%   armaxfilter              - Univariate ARMAX estimation
%   mafilter                 - Univariate MA estimation
%   garchinmean              - Univariate Garch-In-Mean estimation
%
% Main Univariate GARCH Functions
%   garchpq_eviews          - Univariare GARCH estimation without lower bound constraints; uses a penalty funcion（similar to eviews）
%   skewt_garch             - Univariat GARCH estimation with skew-t residuals（Hansen）
%   tarch                   - Univariate TARCH and GJR estimation
%   garchpq                 - Univariate garch estimation with analytic derivatives
%   fattailed_garch         - Univariate GARCH estimation with normal Students T and Generalized Error Distribution
%   multi_garch             - Univariate GARCH proceeedure to estimate a variety of GARCH specifications including AP GARCH
%   egarch                  - Exponential garch estimation with normal Students T and Generalized Error Distribution
%
% Main Multivariate Functions
%   cc_mvgarch              - Estimates Bollerslev‘s Constant Correlation MV Garch
%   dcc_mvgarch             - Estimates Engle and Sheppard‘s Dynamic Correlation MV Garch
%   o_mvgarch               - Estimates Orthogonal or Factor MV Garch
%   scalar_bekk_mvgarch     - Estimates Engle and Kroner‘s Scalar Bekk MV Garch 
%   diagonal_bekk_mvgarch   - Estimates Engle and Kroner‘s Diagonal Bekk MV Garch
%   full_bekk_mvgarch       - Estimates Engle and Kroner‘s Bekk MV Garch
%   Idcc_mvgarch            - Estimates Engle and Sheppards Integrated DCC MV Garch
%   scalar_bekk_T_mvgarch   - Estimates Scalar Bekk MV Garch with Multivariate T disturbances
%   diagonal_bekk_T_mvgarch - Estimates Diagonal Bekk MV Garch with Multivariate T disturbances
%   full_bekk_T_mvgarch     - Estimates Full Bekk MV Garch with Multivariate T disturbances
%
% Univariate Mean and GARCH Simulation
%   armaxsimulate             - Simulate an ARMAX model
%   garchsimulate             - Sumilate Univariate GARCH series with normal innovations
%   fattailed_garchsimulate   - Simulate Univariate GARCH series with Normal Students T or GED innovations
%   garcheviewssimulate       - Simulate a GARCH process with （some）negative smoothing terms
%   garchinmeansimulate       - Simulate a garch in mean model
%   egarchsimulate            - Simulate an EGARCH model
%   multigarchSimulate        - Simulate one of 8 different forms of GARCH
%   dcc_univariate_simulate   - likelihood function called from dcc_univariate_simulate
%
% Multivaraite GARCH Simulation
%   scalar_bekk_simulate     - Simulate a scalar BEKK
%   diagonal_bekk_simulate   - Simulate a diagonal BEKK
%   full_bekk_simulate       - Simulate a full BEKK model
%   cc_mvgarch_simulate      - Simulates Bollerslev‘s Constant Correlation MV Garc

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     目录           0  2005-03-22 09:18  BootStrap\
     文件        1775  2007-04-26 13:35  BootStrap\block_bootstrap.m
     文件        4395  2007-04-26 17:47  BootStrap\bsds.m
     文件        4521  2007-04-26 17:45  BootStrap\bsds_studentized.m
     文件        1253  2005-02-10 16:45  BootStrap\cont_bootstrap.m
     文件        1954  2007-04-26 13:11  BootStrap\stationary_bootstrap.m
     目录           0  2005-03-22 09:18  Distributions\
     文件        1162  2005-02-10 16:45  Distributions\exppowcdf.m
     文件         909  2005-02-10 16:45  Distributions\exppowpdf.m
     文件        1210  2005-02-10 16:45  Distributions\exppowrnd.m
     文件        1391  2005-02-10 16:45  Distributions\gedcdf.m
     文件         975  2005-02-10 16:45  Distributions\gedinv.m
     文件         819  2005-02-10 16:45  Distributions\gedpdf.m
     文件        1678  2005-02-10 16:45  Distributions\gedrnd.m
     文件        1439  2005-02-10 16:45  Distributions\skewtdis_cdf.m
     文件        1569  2005-02-10 16:45  Distributions\skewtdis_inv.m
     文件        1015  2005-02-10 16:45  Distributions\skewtdis_pdf.m
     文件        1116  2005-02-10 16:45  Distributions\skewtdis_rnd.m
     文件         897  2005-02-10 16:45  Distributions\stdtdis_cdf.m
     文件         935  2005-02-10 16:45  Distributions\stdtdis_pdf.m
     文件        1024  2005-02-10 16:45  Distributions\stdtdis_rnd.m
     目录           0  2005-03-22 09:18  Kernel Estimation\
     文件         563  2005-02-10 16:45  Kernel Estimation\cosinus.m
     文件         569  2005-02-10 16:45  Kernel Estimation\epanechnikov.m
     文件        2232  2005-02-10 16:45  Kernel Estimation\kern_dens_contour.m
     文件        1383  2005-02-10 16:45  Kernel Estimation\kern_dens_plot.m
     文件        2225  2005-02-10 16:45  Kernel Estimation\kern_dens_plot2.m
     文件         600  2005-02-10 16:45  Kernel Estimation\normal.m
     文件         568  2005-02-10 16:45  Kernel Estimation\quartic.m
     文件         561  2005-02-10 16:45  Kernel Estimation\triangular.m
     文件         569  2005-02-10 16:45  Kernel Estimation\triweight.m
............此处省略155个文件信息