BFGS算法的Matlab实现

BFGS算法是目前最流行的，也是最有效的拟牛顿算法。是算法学习过程中必学的内容。通过Matlab实现了BFGS算法，其中对程序有讲解，望有助于大家的学习。

function [xvalk]=BFGS（fungfunx0）
maxk=500;
rho=0.55;sigma=0.4;epsilon=1e-5;
k=0; n=length（x0）;
Bk=eye（n）;%Bk=feval（‘Hess‘x0）;
while（k    gk=feval（gfunx0）;
    if（norm（gk）    dk=-Bk\gk;
    m=0;mk=0;
    while（m<20）
        newf=feval（funx0+rho^m*dk）;
        oldf=feval（funx0）;
        if（newf            mk=m;break;
        end
        m=m+1;
    end
    x=x0+rho^mk*dk;
    sk=x-x0;yk=feval（gfunx）-gk;
    if（yk‘*sk>0）
        Bk=Bk-（Bk*sk*sk‘*Bk）/（sk‘*Bk*sk）+（yk*yk‘）/（yk‘*sk）;
    end
    k=k+1;x0=x;
end
val=feval（funx0）;

 属性            大小     日期    时间   名称
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     文件         614  2018-11-08 16:45  BFGS.m
     文件          81  2018-11-08 18:24  df.m
     文件          55  2018-11-08 18:24  f.m
     文件         313  2018-11-11 20:39  程序解释.txt