matlab开发-Heston模拟使用蒙特卡罗

matlab开发-Heston模拟使用蒙特卡罗。用蒙特卡罗模拟海斯顿

function [price err] = Heston_MCS（SKTrvkappathetalambdasigmarhoNM）

kappa_s=kappa+lambda;
theta_s=kappa*theta/（kappa+lambda）;

dt=T/N;


C=zeros（M1）;

for j=1:M
S_m=zeros（N+11）;
v_m=zeros（N+11）;
S_m（1）=S;
v_m（1）=v;

for i=1:N
    
    e1=norminv（random（‘unif‘01）01）;
    e2_temp=norminv（random（‘unif‘01）01）;
    e2=e1*rho+e2_temp*sqrt（1-rho*rho）;
    S_m（i+1）=S_m（i）*exp（（r-0.5*max（v_m（i）0））*dt+sqrt（max（v_m（i）0））*sqrt（dt）*e1）;
    v_m（i+1）=v_m（i）+kappa_s*（theta_s-max（v_m（i）0））*dt+sigma*sqrt（max（v_m（i）0））*sqrt（dt）*e2;
    
end

C（j）=exp（-r*T）*max（S_m（N+1）-K0）;
end

price=mean（C）;
err=std（C）/sqrt（M）;

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件         661  2011-12-17 08:25  Heston_MCS.m
     文件        1310  2014-02-12 13:45  license.txt