Strategy_GFTD_V2 广发TD股指期货高频交易策略

广发TD股指期货高频交易策略，matlab实现

clc;
clear;
clear;
close all;
format compact;
%%  Load Data
data=xlsread（‘IF2011~2012 new.xlsx‘）;
%data=xlsread（‘IF-201301-02-1min.xlsx‘）;
date=data（:5）;
% cut=xlsread（‘select.xlsx‘）;
% data=data（cut（1）:cut（2）:）;
% date=date（cut（1）:cut（2）:）;
Close=data（:1）; %收盘价
Buy1=data（:2）;%买一价，粗略等于下一根一分钟线开盘价
Sell1=data（:2）;%卖一价，粗略等于下一根一分钟线开盘价
High=data（:3）;
Low=data（:4）;
len=length（Close）;
%% 日期处理全过程
date2=datenum（date（end））;
date1=datenum（date（1））;
time=date2-date1;
%% 优化参数（头端）
% slipperpoint=0.2;
recoptimize=cell（10003）;
reco=0;
optimal=-999;   zymultiplier=4;
for optimize=9:1:9
%% Initialization
Equity = zeros（len1）; %创建一个len*1的0矩阵，来存放每日现金流
startequity=50e4; %初始资金800000
Equity（1:240） =startequity;
charge=0;
%% MA -basic
[MA20MA60]=movavg（Close2060）;
[

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件       15014  2013-04-10 14:39  Strategy_GFTD_V2.m