MatlabCode 多因子模型构建。多因子模型是量化选股中最重要的一类模型

多因子模型构建。多因子模型是量化选股中最重要的一类模型，其基本思想就是找到某些和收益率最相关的指标。并根据该指标，构建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。如果跑赢，则可以

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%函数说明：
%函数作用：用来对数据进行分段分段回归
%输入参数：
%Ref：用来对函数分段的参数值；Name：股票代码（数字类型）；
%x：用于回归的自变量；y：用于回归的因变量；index：表示时间序列回归（1）或横截面回归（2）。
%输出参数：
%beta：每个月（每个股票）的每个因子的载荷；p：相对beta的每个p值；
%esmR：每只股票每个月估计收益率值；R2：相应R方的值；esm：因子预测值。
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [betapesmRR2esm] = FactorLoading（RefNamexyindex）
%index为1：时间序列回归；为2：横截面回归
[mn]=size（x）;
q = size（unique（Ref）1）;
%得到每个月因子载荷（含截距项）（第q个月）（第q只股票）

beta（qn+1） = zeros（）;
p（qn+1） = zeros（）;
R2（q） = zeros（）;
esm（n+1q） = zeros（）;
if index == 1
    esmR（q2） = zeros（）;
elseif index == 2
    esmR（3002*q） = zeros（）;
end
first = 1;
j = 1;
for i = 2 :m
    if isequal（Ref（i）Ref（i-1）） == false || i == m
        last =i-1;
         if last-fi

 属性            大小     日期    时间   名称
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     文件       6148  2015-09-16 18:13  MatlabCode\.DS_Store

     文件    4052592  2015-09-14 17:33  MatlabCode\300MonthFormulaRt.xlsx

     文件       1922  2015-09-16 18:02  MatlabCode\FactorLoading.m

     文件       5116  2015-09-16 17:51  MatlabCode\FactorMain.m

     文件        860  2015-09-16 18:11  MatlabCode\markowizt.m

     文件       1350  2015-09-16 18:14  MatlabCode\Pca.m

     目录          0  2015-11-10 17:06  MatlabCode

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