时间序列ARMA建模实例

时间序列ARMA建模实例，包含对数据的平稳性检验、白噪声检验及依据ARMA模型的预测。

 Load_Data_Path=‘Trade_Data.txt‘;
% Load_Data_Path=‘Industrial_Data.txt‘;
Predict_Num=16;
Test_Num=58-Predict_Num;

 [YearPrice_in]=textread（Load_Data_Path‘%s%f‘‘headerlines‘1）;
% [Price_in]=textread（Load_Data_Path‘%f‘‘headerlines‘1）;
Price=Price_in（1:Test_Num）;
l=1;
n=1:（Test_Num-l）;
figure（1）
 subplot（311）;
plot（Price_in）;
 subplot（312）;
 autocorr（Price_in（:）20）
 subplot（313）;
 parcorr（Price_in（:）20）

[h1pvalue1]=lbqtest（Price[510152025]0.05）
[h2pvalue2]=adftest（Price‘alpha‘0.05‘model‘‘TS‘‘Lags‘0:6）

%     Price1=log（Price）
%      subplot（312）;
%  plot（nPrice1（:））;

%  Price_diffl=diff（Pricel）
% [hpvalue]=adftest（Price_diff‘alpha‘0.05‘model‘‘TS‘‘Lags‘0:6）
 Price_lg=log（Price）;
  Price_diffl=diff（Price_lgl）;
 if l==2
     Price_diffl_1=diff（Price_lgl-1）;
 end
%     Price_diffl_2=diff（Price_lgl-2）;
  
 [h3pvalue3]=adftest（Price_diffl‘alpha‘0.05‘model‘‘TS‘‘Lags‘0:6）
figure（2）
 subplot（311）;
 plot（nPrice_diffl（:））;
 subplot（312）;
 autocorr（Price_diffl（:）20）
 subplot（313）;
 parcorr（Price_diffl（:）20）

 %确定阶数
 AIC=10^4;
 for i=0:3
     for j=0:6
         Spec=garchset（‘R‘i‘M‘j‘Display‘‘off‘）;
         [EstSpecEstSElogL]=garchfit（SpecPrice_diffl）;
         Num=garchcount（EstSpec）;
         [aic（i+1j+1）bic（i+1j+1）]=aicbic（logLNumlength（Price_diffl））;
         if AIC>aic（i+1j+1）
             AIC=aic（i+1j+1）;
             p=i;
             q=j;
         end
     end
 end

 %模型参数估计
 Spec_Model=garchset（‘R‘p‘M‘q‘Display‘‘off‘）;
 [EstSpecEstSElogLesigmasummary]=garchfit（SpecPrice_diffl）;
 
 %求预报值
[sigmaForecastDiff_Forecast]=garchpred（EstSpecPrice_difflPredict_Num）;
% Price_diffl_F1=cumsum（Diff_Forecast）+Diff_Forecast（1）;
% n1=[Diff_Forecast（1）];
% Price_diffl_F2=[n1;Price_diffl_F1];
if l==1
    Price_diffl_F=exp（Price_lg（Test_Num）+cumsum（Diff_Forecast））;

end   
if l==2 
Price_diffl_F=exp（Price_lg（Test_Num）+cumsum（Price_diffl_1（Test_Num-1）+cumsum（Diff_Forecast）））;
end
%  Price_diffl_F=exp（Price_lg（Test_Num）+（Price_diffl_1（Test_Num-2）+cumsum（Price_diffl_2（Test_Num-1）+cumsum（Diff_Forecast））））;

 
%  
% Price_lg1=log（Price_in）;
%   Price_diff1=diff（Price_lg1l）;
% n1=1:58-l;
% n2=Test_Num+1:58;
% figure（2）;
% plot（n1 Price_diff1）;
% hold on;
% plot（n2Diff_Forecast‘r‘）;
[abcde]=regress（Diff_ForecastPrice_diffl（Test_Num-l-Predict_Num+1:Test_Num-l））;
[h4pvalue4]=lbqtest（c[123456]0.05）


n1=1:58;
n2=Test_Num+1:58;
figure（3）;
plot（n1Price_in）;
hold on;
plot（n2Price_diffl_F‘r‘）;
x=[‘ARMA模型的阶数为AR（‘num2str（p）‘）MA（‘num2str（q）‘）‘];
y=[‘原始数据白噪声检验的结果为：‘num2str（h1）‘原始数据平稳性检验的结果为‘num2str（h2）‘处理后数据平稳性检验的结果为‘num2str（h3）‘残差序列白噪声检验的结果为：‘num2str（h4）];
% disp（ x）
msgbox（x）;
msgbox（y）;

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件        2896  2014-03-22 12:20  Time_Series_1.m
     文件         740  2013-04-12 08:27  Trade_Data.txt