matlab量化择时模型回测

matlab量化择时模型回测代码

%% Test回测程序
% 脚本程序
%@ xuhuaxuan
% 程序实现测试所使用的MATLAB版本：MATLAB R2010b（7.11.0）

%% clean work
clear;
clc;
close all;
%%  Load Data
A = xlsread（‘IF_5min_20100826-20130315.xlsx‘）;
%% Initialization
% 构造IF（每日K线）
per = 54;
IF=zeros（length（A）/per5）;
IF（:1） = 1:length（A）/per;
for t1=1:length（A）/per
    midHigh = A（（t1-1）*per+13）;
    midLow = A（（t1-1）*per+14）;
    for t2=1:per
        midHigh = max（[A（（t1-1）*per+t23）midHigh]）;
        midLow = min（[A（（t1-1）*per+t24）midLow]）;
        IF（t12:5）=[A（（t1-1）*per+12）midHighmidLowA（t1*per5）];
    end
end
len = length（A）;
EquityDay = zeros（length（IF）1）;
EquityDay（22） = 50e4;

RSV9 = zeros（length（IF）1）;
%RSV9= RSV9（20:end）;
K9=zeros（length（IF）1）;
%K9 = K9（20:end）;
D9 = zeros（length（IF）1）;
%D9 = D9（20:end）;

RSV14 = zeros（length（IF）1）;
%RSV14= RSV14（20:end）;
K14=zeros（length（IF）1）;
%K14 = K14（20:end）;
D14 = zeros（length（IF）1）;
%D14 = D14（20:end）;

TR = zeros（length（IF）1）;
%TR = TR（20:end）;

ATR = zeros（length（IF）1）;
%ATR = ATR（20:end）;
ADX = zeros（length（IF）1）;
%% 策略过程初始化
% 开多标签 1 多一手 0 无 
LongFlag = 0;
% 开空标签 1 空一手 0 无
ShortFlag = 0;
% 记录多头序列
LongS = zeros（len1）;
LongSmax = zeros（len1）;
LongSlen = 1;
% 记录空头序列
ShortS = zeros（len1）;
ShortSmin = zeros（len1）;
ShortSlen = 1;
% 记录操作胜率次数
winLen=0;
%% calc ADX
HIGH=A（13）;
HIGH1=A（13）;
LOW =A（14）;
LOW1 =A（14）;
CLOSE = A（15）;
N=14;
M=14;
K9（221） = （IF（215）-min（IF（13:214）））/（max（IF（13:213））-min（IF（13:214）））*100;
D9（221）=K9（221）;
K14（221）= （IF（215）-min（IF（8:214）））/（max（IF（8:213））-min（IF（8:214）））*100;
D14（221）=K14（221）;

currentLow =  A（22*per+14）;
currentHigh =  A（22*per+13）;
ATR（221）=max（[IF（223）-IF（224）abs（IF（223）-IF（225））abs（IF（224）-IF（225））]）;

ADX（221）=max（[IF（223）-IF（224）abs（IF（223）-IF（225））abs（IF（224）-IF（225））]）;
        
for i=23:length（IF）
    if i >=23
        EquityDay（i1） = EquityDay（i-11）;
    end
    % 计算当天资金流
    if LongFlag == 1 && ShortFlag == 0
        EquityDay（i1） = EquityDay（i-11） + （IF（i5）-IF（i-15））*300;
    end
    if ShortFlag == 1 && LongFlag == 0
        EquityDay（i1） = EquityDay（i-11） + （IF（i-15）-IF（i5））*300;
    end
    
    L9 = min（IF（（i-9）:（i-1）4））;
    H9 = max（IF（（i-9）:（i-1）3））;
    RSV9（i-11）=（IF（i-15）-L9）/（H9-L9）*100;
    K9（i-11）=2/3*K9（i-21）+1/3*RSV9（i-11）;
    D9（i-11）=2/3*D9（i-21）+1/3*K9（i-11）;
            
    L14 = min（IF（（i-14）:（i-1）4））;
    H14 = max（IF（（i-14）:（i-1）3））;
    RSV14（i-11）=（IF（i-15）-L14）/（H14-L14）*100;
    K14（i-11）=2/3*K14（i-21）+1/3*RSV14（i-11）;
    D14（i-11）=2/3*D14（i-21）+1/3*K14（i-11）;
    
    for j =1:per
        MA5 = （IF（i-4:i-15）+A（（i-1）*per+j5））/5;
        MA10 = （IF（i-9:i-15）+A（（i-1）*per+j5））/10;
        MA20 = （IF（i-19:i-15）+A（（i-1）*per+j5））/20;
        LongSmax（LongSlen） = max（[LongSmax（LongSlen）A（（i-1）*per+j5）]）;
        ShortSmin（LongSlen） = min（[ShortSmin（LongSlen）A（（i-1）*per+j5）]）;
   

 属性            大小     日期    时间   名称
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     文件       5243  2013-07-11 23:43  huice2.m

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                 5243                    1