ARMA时间序列MATLAB代码.zip

ARMA时间序列MATLAB代码.zip

%% 进行预测的程序
%  目标为退化的特征值，即TimeValFil中的各个值
%% 1.导入数据
close all
clear all
load Data_EquityIdx   %纳斯达克综合指数
len = 120;
Y = DataTable.NASDAQ（1:len）;
plot（Y）
%% 2.平稳性检验
% 原数据
y_h_adf = adftest（Y）
y_h_kpss = kpsstest（Y）
% 取log
Ylog = log（Y）
ylog_h_adf = adftest（Ylog）
ylog_h_kpss = kpsstest（Ylog）
% 取log+差分
for i = 1:length（Y）-1
    dYlog（i） = Ylog（i+1）-Ylog（i）;
end
dylog_h_adf = adftest（dYlog）
dylog_h_kpss = kpsstest（dYlog）
% 取差分
for i = 1:length（Y）-1
    dY（i） = Y（i+1）-Y（i）;
end
dy_h_adf = adftest（dY）
dy_h_kpss = kpsstest（dY）

aimY = dYlog;
%% 3.确定ARMA模型阶数
% ACF和PACF法，确定阶数
figure
autocorr（aimY）
figure
parcorr（aimY）
% 通过AIC，BIC等准则暴力选定阶数
max_ar = 3;
max_ma = 3;
[AR_OrderMA_Order] = ARMA_Order_Select（aimY‘max_armax_ma）   %dY需要为列向量
%% 4.残差检验
Options = optim

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件         895  2019-06-26 16:13  ARMA_Order_Select.m
     文件         384  2019-06-30 19:07  info_val.m
     文件        2587  2019-06-27 15:35  ARMA_Forecast.m