时间序列非参数回归

关于时间序列中非参数回归方法的一些资料关于时间序列中非参数回归方法的一些资料

%原始数据导入部分
clearclc;
fin=fopen（‘data.txt‘‘r‘）;
y（1）=str2num（fgetl（fin））;
counter=2;
while feof（fin）==0
    y（counter）=str2num（fgetl（fin））;
    counter=counter+1;
end
n=size（y2）;
%画出原始数据图像
plot（n-5:ny（end-5:end）‘pg‘）;
plot（n-5:ny（end-5:end）‘-g‘）;
hold on;
%求其一阶差分
dy=y（2:n）-y（1:n-1）;
%计算dy的均值和方差
u=mean（dy）;
sigma2=mean（（dy-u）.^2）;
%核函数句柄
Kfun=@（u）1/（2*pi）^0.5*exp（-u.^2/2）;
%一阶所以p=1
p=1;
%计算窗宽h
h=（4/（p+2）/n）^（1/（p+4））;
%对差分的数据进行预测（只预测未来的6个点）
for i=7:-1:2
    k=1;
    for j=1:（n-1）-i
        %计算满足|x-xi|        if（abs（dy（j）-dy（n-i））            yg（k）=dy（j）;
            k=k+1;
        end
    end
    %用核函数进行预测估计
    K=Kfun（（dy（n-i）-yg）/h）;
    yp（8-i）=dot（K/sum（K）yg）;
end
%还原数据
yp（1）=y（n-7）+yp（1）;
for i=2:6
    yp（i）=yp（i-1）+yp（i）;
end
%加上随机误差项
yp=yp+u-sqrt（sigma2）+2*sqrt（sigma2）*rand（16）;
%绘制预测点及折线
plot（n-5:nyp‘*r‘）;
plot（n-5:nyp‘-r‘）;
%计算MSE和MAE
MSE=sqrt（sum（（yp-y（n-5:n））.^2））/6
MAE=sum（abs（yp-y（n-5:n）））/6

 属性            大小     日期    时间   名称
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     文件       7889  2011-06-21 21:06  时间序列\data.txt

     文件       1097  2011-06-21 21:06  时间序列\TS.m

     文件     412485  2011-06-21 14:22  时间序列\人口增长率的非参数自回归预测模型.pdf

     文件     185344  2011-06-21 22:24  时间序列\时间序列的数据分析.doc

     文件     194584  2011-06-21 21:06  时间序列\毕业论文 李吟.docx

     文件    2215936  2011-06-21 12:23  时间序列\非参数回归模型.doc

     目录          0  2011-06-30 09:25  时间序列

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