论文研究 - 金融风险管理框架的有效性：对毛里求斯银行业的分析

2007年美国次贷危机引发的全球经济崩溃及其随后对经济的不利影响，世界各地的金融参与者都对金融机构和银行采用的金融风险管理政策的有效性提出了质疑全世界。 本研究着重分析毛里求斯银行业的风险管理框架及其效率。 使用面板回归和非参数回归Lowess Smoother方法来测量各种财务风险对十家毛里求斯银行的样本在八年内的风险管理效率的影响。 选择用来衡量风险管理效率的因变量是资本充足率（CAR）。 另一方面，财务风险指标是信用风险（CRisk），流动性比率（LQR），利息敏感度比率（ISR）和外汇风险（FER）。 参数回归和非参数回归都表明风险变量是显着的，并且与风险管理效率具有正相关关系。 通过