基于短周期价量特征的多因子选股体系

simport numpy as np
import pandas as pd
from numpy import *
import scipy.stats as st
from scipy.stats import *
import matplotlib.pyplot as plt

pathData = “C:/Users/yuchao.xie/Documents/Data analysis/stocks/dataPreprocessing/Daily/“
pathMapping = “C:/Users/yuchao.xie/Documents/Data analysis/stocks/dataPreprocessing/Mapping/“
pathAlpha = ‘C:/Users/yuchao.xie/Documents/Data analysis/stocks/alpha11_20/alpha/‘

close = pd.read_csv（pathData + “close.csv“ index_col=0 header=0）
low = pd.read_csv（pathData + “low.csv“ index_col=0 header=0）
high = pd.read_csv（pathData + “high.csv“ index_col=0 header=0）
Open = pd.read_csv（pathData + “open.csv“ index_col=0 header=0）
volume = pd.read_csv（pathData + “volumn.csv“ index_col=0 header=0）
vwap = pd.read_csv（pathData + “vwap.csv“ in