约束最小二乘法滤波器FIR设计

function [xe]=ukfopt（hxtolPQR）
%UKFOPT     Unconstrained optimization using the unscented Kalman filter
%
%       [xe]=ukfopt（fxtolPQR） minimizes e=norm（f（x）） until e%       and R are tuning parmeters relating to the Kalman filter
%       performance. P and Q should be n x n where n is the number of 
%       decision variables while R should be m x m where m is the 
%       dimension of f. Normally Q and R should be set to d*I e*I where 
%       both d and e are vary small positive scalars. P could be initially 
%       set to a*I where a is the estimated distence between the initial 
%       guess and the optimal valuve. This function can also be used to solve 
%       a set of nonlinear equation f（x）=0.
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% This is an example of what a nonlinear K