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存在一种开发完善的统计理论，即预测金融市场的极端价格的方法，称为极端价值理论（EVT）。 这种方法依赖于看似显而易见但很少分析的假设，即各个市场实际上都存在极端的价格波动。 本文试图根据单位时间内要价和买入量之间的净差额，根据动态变量价格和时间，将金融市场的行为描述为一组函数，从而提供证据支持存在价格极端的假设。 但是，仅显示极端存在是没有意义的。 如果极端的负价格位移仅表示市场完全崩溃，那么该假设就变得微不足道了。 因此，本文还介绍了一种确定价格变动是否受非平凡极端因素约束的方法。 此描述可能会在近似“黑天鹅”事件的规模时对EVT和市场风险管理产生影响。 该论文还表明，如果一个人可以非常接近
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