多因子选股之有效因子策略源码.py

# coding=utf-8
from __future__ import print_function absolute_import unicode_literals
import multiprocessing
import numpy as np
import pandas as pd
from gm.api import *
import matplotlib.pyplot as plt

#本策略基于掘金量化交易平台 网址：www.myquant.cn

def init（context）:
            # 每月第一个交易日09:40:00的定时执行algo任务
            schedule（schedule_func=algo date_rule=‘1m‘ time_rule=‘09:40:00‘）

def algo（context）:
            # 获取当前时刻
            now = context.now
            # 获取上一个交易日
            last_day = get_previous_trading_date（exchange=‘SHSE‘ date=now）
            # 获取IT指数成份股
            stock300 = get_history_constituents（index=‘SZSE.399239‘ start_date=last_day
                                                end_date=last_day）[0][‘constituents‘].keys（）
            # 获取当天有交易的股