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    文件类型: .m
    金币: 1
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    发布日期: 2021-01-11
  • 语言: Matlab
  • 标签: matlab  

资源简介

利用matlab,产生随机游走序列,利用B-S模型进行期权模拟,与现实期权价格比较

资源截图

代码片段和文件信息

m=50;                %期数  x
n=10000;              %次数   x
k=0;                 %股价计数
u=0.0015;            %目标股收益率 x
k=0;                 %股价计数
u=0.002;            %目标股收益率 x
v=0.3;               %目标股波动率 x
xt=0.02;             %detat步长  x
sigma=0;            %随机数
s(1)=50;             %第一期股价  x
x=48;               %执行价格 x  
r=0.1;               %无风险利率  x
p=0;                 %看跌期权价格
sum_p=0;             %估计

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