group_lasso

使用admm算法解决（group_lasso类）问题的matlab程序。

function [z history] = group_lasso（A b lambda p rho alpha）
% group_lasso  Solve group lasso problem via ADMM
%
% [x history] = group_lasso（A b p lambda rho alpha）;
% 
% solves the following problem via ADMM:
%
%   minimize 1/2*|| Ax - b ||_2^2 + \lambda sum（norm（x_i））
%
% The input p is a K-element vector giving the block sizes n_i so that x_i
% is in R^{n_i}.
% 
% The solution is returned in the vector x.
%
% history is a structure that contains the objective value the primal and 
% dual residual norms and the tolerances for the primal and dual residual 
% norms at each iteration.
% 
% rho is the augmented Lagrangian parameter. 
%
% alpha is the over-relaxation parameter （typical values for alpha are 
% between 1.0 and 1.8）.
%
%
% More information ca

 属性            大小     日期    时间   名称
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     文件       1912  2014-04-22 09:09  lizi.m

     文件       3588  2014-04-21 20:18  group_lasso.m

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                 5500                    2